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책소개

효율적이며 강력한 알고리즘 트레이딩을 위한 파이썬 라이브러리 활용법!

한때 기관 투자자가 독점하던 알고리즘 트레이딩이 이제는 온라인 플랫폼을 사용하는 소규모 조직과 개별 트레이더에게도 열려 있다. 파이썬과 이와 관련된 강력한 패키지 생태계는 오늘날 수많은 트레이더가 선택하는 필수 도구가 되었다. 저자인 이브스 힐피쉬는 실용적인 이 책을 통해 학생, 학자, 실무자에게 알고리즘 트레이딩이라는 매혹적인 분야에서 파이썬을 활용하는 방법을 보여준다.

목차

CHAPTER 1 파이썬과 알고리즘 트레이딩 1

금융을 위한 파이썬? 1
알고리즘 트레이딩 8
알고리즘 트레이딩을 위한 파이썬 12
초점을 맞출 부분과 선행요건 14
거래 전략 15
결론 16
참조할 것들과 그 밖의 자료원 17

CHAPTER 2 파이썬 기반 구조 19

패키지 관리자 역할을 맡는 콘다 21
가상 환경 관리자 역할을 맡는 콘다 29
도커 컨테이너 사용 33
클라우드 인스턴스 사용 39
결론 47
참조할 것들과 그 밖의 자료원 48

CHAPTER 3 금융 데이터 활용 49

서로 다른 공급원에서 금융 데이터를 읽어오기 50
오픈데이터 공급원을 사용해 일하기 56
아이컨 데이터 API 60
금융 데이터의 효율적 저장 69
결론 81
참조할 것들과 그 밖의 자료원 82
파이썬 스크립트 83

CHAPTER 4 벡터화 백테스트 숙달 85

벡터화 활용 87
단순이동평균 기반 전략 93
모멘텀 기반 전략 102
평균회귀 기반 전략 110
데이터 스누핑 및 과적합 114
결론 116
참조할 것들과 그 밖의 자료원 116
파이썬 스크립트 118

CHAPTER 5 시장 이동 예측을 위한 머신러닝 기술 125

선형회귀 기반 시장 이동 예측 126
머신러닝 기반 시장 이동 예측 140
딥러닝 기반 시장 이동 예측 154
결론 165
참조할 것들과 그 밖의 자료원 166
파이썬 스크립트 167

CHAPTER 6 이벤트 기반 백테스트용 클래스 구축 173

백테스트 기저 클래스 175
롱 전용 백테스트 클래스 181
롱-숏 백테스트 클래스 184
결론 187
참조할 것들과 그 밖의 자료원 188
파이썬 스크립트 188

CHAPTER 7 실시간 데이터와 소켓 사용 197

모의 틱 데이터 서버 실행 199
모의 틱 데이터 클라이언트 연결 202
실시간 신호 생성 203
Plotly 기반 스트리밍 데이터 시각화 206
결론 212
참조할 것들과 그 밖의 자료원 213
파이썬 스크립트 213

CHAPTER 8 Oanda를 활용한 CFD 거래 217

계정 구성 221
Oanda API 222
과거 데이터 검색 224
스트리밍 데이터 작업 230
시장가로 주문을 넣기 231
실시간 거래 전략 구현 233
계정 정보 검색 238
결론 240
참조할 것들과 그 밖의 자료원 241
파이썬 스크립트 241

CHAPTER 9 FXCM을 활용한 FX 거래 243

시작하기 245
데이터 검색 246
API 작업 251
결론 257
참조할 것들과 그 밖의 자료원 258

CHAPTER 10 거래 운영 자동화 259

자본관리 260
머신러닝 기반 거래 전략 271
온라인 알고리즘 283
인프라 및 배포 288
로깅과 모니터링 289
결론 296
참조할 것들과 그 밖의 자료원 297
파이썬 스크립트 297

APPENDIX A 파이썬·넘파이·맷플롯립·판다스 301

파이썬 기초 302
넘파이 311
맷플롯립 318
판다스 323
결론 339
참조할 것들과 그 밖의 자료원 339

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