소장자료검색

책소개

금융공학 시리즈『알고리즘 트레이딩』의 두 번째 편이다. 1권에서 금융 데이터의 확률적 이해와 모델링, 전략 수립에 대해 살펴보았다면, 2권에서는 투자 자산의 리스크를 관리하는 법에 대해 자세히 들여다볼 수 있다. 특히 다수의 자산으로 이루어진 포트폴리오에 중점을 두었으며, 헤지 기법의 하나인 '페어트레이딩'에 대해서도 소개하고 있다. 이 책은 투자로 얻을 수 있는 시장의 평균 수익률을 넘어서는 것을 목표로 하며, 능동적 개인 투자를 지향한다.

목차

머리말

제1장 개요
1.1 이 책의 전체적인 흐름에 대해서
1.2 몇 가지의 난제
1.3 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제2장 리스크의 척도
2.1 금융 리스크란 무엇인가?
2.2 시간단위의 변환
2.3 기타 리스크의 척도
2.4 시장 분석의 예
2.5 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제3장 리스크 관리의 원리
3.1 개요
3.2 단일 지표 모델
3.3 포트폴리오 다각화의 원리
3.4 헤지 전략의 원리
3.5 시장 분석의 예

제4장 포트폴리오
4.1 현대 포트폴리오 이론(MPT)
4.2 MPT 포트포리오의 최적화
4.3 MPT 포트포리오와 현금
4.4 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제5장 포트폴리오
5.1 롱 포지션에 한정되는 포트폴리오의 최적화
5.2 Quadratic Programming
5.3 손실 금액을 최소화하는 포트폴리오Ⅰ
5.4 손실 금액을 최소화하는 포트폴리오Ⅱ
5.5 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제6장 리스크의 헤지
6.1 롱 포지션과 숏 포지션의 조합
6.2 시계열
6.3 벡터 시계열 모델링
6.4 페어의 조건
6.5 페어의 조건
6.6 선물헤징
6.7 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제7장 투자의 지속적인 관리
7.1 투자 결과에 대한 만족도
7.2 효용함수의 해석
7.3 투자 자본의 지속적인 성장
7.4 EXCEL/VBA 적용
요점정리

끝맺음

부록: 기초 상식
참고 문헌
색인(찾아보기)